دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
سال11 شماره 40 صفحات 32-7 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Dargahi H, Ghasemi M, Fatollahi S. he Impacts of Bounced Checks on Economic Growth Through the Banking Credit Risk Channel Emphasis on Enforcement of Laws: Provincial Panel Approach. jemr 2020; 11 (40) :7-32
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1979-fa.html
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1979-fa.html
درگاهی حسن، قاسمی مجتبی، فتح اللهی سجاد. اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانکها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1399; 11 (40) :7-32
حسن درگاهی* 
1، مجتبی قاسمی2 ، سجاد فتح اللهی2
1، مجتبی قاسمی2 ، سجاد فتح اللهی2
1- دانشگاه شهید بهشتی ، h-dargahi@sbu.ac.ir
2- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: (5084 مشاهده)
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد می‌گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
نوع مطالعه: بنیادی |
موضوع مقاله:
رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1398/11/3 | پذیرش: 1399/6/3 | انتشار: 1399/7/1
دریافت: 1398/11/3 | پذیرش: 1399/6/3 | انتشار: 1399/7/1
فهرست منابع
1. Avramidis, P., Asimakopoulos, I, Malliaropulos, D. & G.Travlos, N. G. (2020). Do banks appraise internal capital markets during credit shocks? Evidence from the Greek crisis. Journal of Financial Intermediation. Available online 26 February 2020, 100855. [DOI:10.1016/j.jfi.2020.100855]
2. Alsharkas, Z, (2019). Analyze the relationship between unemployment and crime. University of Essex, Department of Economics.
3. Azar, S. A., Elfakhani, S. & Abdallah, K. (2017). The Economics of Bounced Checks in Lebanon. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 106-114.
4. Babaoglu, B. (2015). Decriminalizing the issuance of bad checks in Turkey: an analysis of the effects of changes in penalties. European Journal of Law and Economics, 42(1). [DOI:10.1007/s10657-015-9502-3]
5. Baurguignon, F. (2000). Crime Violence and Inequitable Development, in B. Pleskovic and J. Stiglitz (eds). Annual Bank Conference in Development Economics. Washington. DC
6. Becker, G.S (1968). Crime and punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy. 76 (2), 169-217. [DOI:10.1086/259394]
7. Capasso, S. (2004). Crime, inequality and economic growth. Journal of Economic Surveys. 18 (3), 267-292. [DOI:10.1111/j.0950-0804.2004.00222.x]
8. Ehrlich, I. (1973). Participation in Illegal Activities: A Theatrical and Empirical Investigation. Journal of Political Economy. 31 (3), 521-569. [DOI:10.1086/260058]
9. Dam, K.W. (2006) The Law-Growth Nexus: The rule of Law and Economic Development, Washington DC: Brookings Institution Press.
10. Erdem, E. & Tugcu, C.T. (2015). Business ethics and economic growth: An empirical analysis for Turkish economy. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research 8(3), 7-12.
11. Eslamloueyan, K., Yazdanpanah, H. & Khalilnezhad, Z. (2018). The Existence of a Risk-Taking Channel of Monetary Policy Transmission in Iran's Banking System. Quarterly Journal of Economical Modeling, 8(31), 7-40. (in Persian) [DOI:10.29252/jemr.8.31.7]
12. Fender, J (1999). A general equilibrium model of crime and punishment. Journal of Economic Behavior & Organization, 39 (4), 437-453. [DOI:10.1016/S0167-2681(99)00050-5]
13. Fleisher, B. (1963). The Effect if Unemployment on Juvenile Delinquency. Journal of Political Economy, 71, 543-555. [DOI:10.1086/258814]
14. Fleisher, B. (1996). The Effect of Income in Delinquency. American Economic Review, 56: 118-137.
15. Fusaro, M.A. (2008). Hidden consumer loans: An analysis of implicit interest rates on bounce checks. Journal of Family and Economic Issues, 29(2), 251-263. [DOI:10.1007/s10834-008-9101-3]
16. Fusaro, M.A. (2007). Are Bounce Check Loans Really Loans? Theory, Evidence and Policy. Mimeo, East Carolina University, Department of Economics.
17. Fusaro, M. & Ericson, R. (2010). The welfare economics of bounce protection programs. Journal of Consumer Policy, 33(1), 55‐73. [DOI:10.1007/s10603-009-9117-6]
18. Jacobs, D. (1981). Inequality and economic crime. Sociology and Social Research, 66, 12 -28.
19. Hung Son, T., Thanh Liem, N. & Vinh Khuong, N. (2020). Corruption, nonperforming loans, and economic growth: International evidence. Cogent Business & Management, Volume 7, Issue 1. [DOI:10.1080/23311975.2020.1735691]
20. Kumar, S. (2013). Crime and Economic Growth: Evidence from India. Munich Personal RePEc Archive (MPRA).
21. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2008). The economic consequences of legal origins. Journal of Economic Literature. 46, 285-322. [DOI:10.1257/jel.46.2.285]
22. Lerner, J & Schoar, A (2005). Does legal enforcement affect financial transactions? The contractual channel in private equity. Quarterly Journal of Economics, 120, 223-246. [DOI:10.1162/qjec.2005.120.1.223]
23. Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., Naziri, K. & Mehregan, N. (2018). Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks: Using Structural Panel VAR Approach. . Quarterly Journal of Economical Modeling, 9(34), 201-254. (in Persian) [DOI:10.29252/jemr.9.34.201]
24. Maddah, M. (2011). Analysis of the Relationship between the Income Inequality and the Crimes Rate in Iran. The Journal of Economic Studies and Policies. 7 (1), 75-90. (in Persian)
25. Makipour, Z., Rabani khorasgani, E. (2013). Economic analysis of social damages with emphasize in relation between inflation and crimes in Iran. Strategic Researches in Securities and Social Order. 2 (2), 79-98. (In persion)
26. Mostafapour, M. (2016). Study of economic crimes in Iran and the ways for prevention. Economic Journal. 3, 4, 53-76. (In persion)
27. Motaghi mozlaghani, N. (2016). Relationship between the macroeconomic variables with the bounced cheques in Iran. Master thesis, University of Semnan. (in Persian)
28. Nettler, G. (1984). Explaining Crime. New York: McGraw-Hill.
29. Nili, F. & Mahmouzadeh, A. (2014). Business and Credit Cycles. Monetary and Banking Research Institute. (in Persian)
30. Reynolds, M. O. (1980). The economics of criminal activity. In The economics of crime, ed. Ralph Andreano and John Siegfried, pp. 27-70. Cambridge: Schenkman Publishing.
31. Sadeghi, H., Sheghaghi Shahri, V. & Asgharpour, H. (2005). The impacts of economic factors on crime in Iran. Journal of Economic Research. 68, 63-90. (in Persian)
32. Stigler, G.J. (1970). The optimum enforcement of laws. Journal of Political Economy. https://www.nber.org/chapters/c3626. [DOI:10.1086/259646]
33. Vouldis, A. T. & Louzis, D. P. (2018). Leading indicators of non-performing loans in Greece: the information content of macro-, micro- and bank-specific variables. Empirical Economics 54(3):1-28. [DOI:10.1007/s00181-017-1247-0]
34. Williams, G. (1983). Text book of Criminal Law, 2Edn, London: Stevens & Sons Publisher.
35. Xu, G. (2011). The Role of Law in Economic Growth: A Literature Review. Journal of Economic Surveys. 25 (5), 833-871. [DOI:10.1111/j.1467-6419.2011.00691.x]
36. Zolfaghari M, Asadi Z. (2019). The Impact of Social Capital on Bank Stability in Iran. QJER, 19 (3) :85-108. (in Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
