فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمدۀ نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل‌های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به‌دست‌آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم‌زمان است که برای ۲۸ استان ایران، طی دورۀ ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ با روش داده‌های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینۀ حمل کالا، مخارج خانوار و هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی بر تجمیع فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت‌های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی و تولید سرانۀ سال ۱۳۷۹ بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می‌کند.

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (۱۹۹۷) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس ۱۵ بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر ۹۶/۰- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود ۰۸۷/۰ بوده است. اثر قدرت بازاری ۳۷/۰ درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود ۳۰/۰- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش ۳/۰ درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش ۰۷/۰ درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.

ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم‌های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی۱۳۹۰-۱۳۵۷ تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می‌کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.

بانک‏ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش‏های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش‏ها، مدیریت بهینه دارایی‏ها و بدهی‏ها و بررسی ریسک‏های مرتبط با آن‏ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‏‏ها و بدهی‏ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت‏های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‏ریزی آرمانی فازی با محدودیت‏های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‏های آتی با توجه به شرایط سال‏های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان‏های ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی‏ها نسبت به کل دارایی‏ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان‏ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. شدت اثرگذاری این سازوکار  می‌تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری  قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می‌دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف‌نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این‎که بسیاری از بحران‎های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی‎های مالی به وجود می‏آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های متعارف کشف حباب‏های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش‏های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) مبتنی بر آزمون‎های‏ ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‏یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب‎های چندگانه و تعیین دوره‎های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون‎های SADF و GSADF برای داده‏های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره ۱۳۹۴:۱۲-۱۳۸۱:۰۱ انجام شده است. از آن‎جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب‎های عقلایی در بازار ارز، شاخص‏های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب‏های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت‏های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح‏دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته‏ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره‏های ۱۳۸۷:۹-۱۳۸۷:۷، ۱۳۹۰:۱۲-۱۳۹۰:۱۰ و ۱۳۹۱:۸-۱۳۹۱:۶ به دلیل وجود حباب‎های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره‏های تعیین‎شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت‏‎های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می‎شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش‎بینی حباب‎های قیمتی، به نوسانات قیمت‏ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب‏ها، بهتر است به منظور کشف حباب‎ها‎ از آزمون GSADF استفاده شود.