2 نتیجه برای سیاست اقتصادی
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و بهکارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار میگیرد، در ارتباط با کمیتهای کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
علی مریدیان، حسن حیدری، سیدمهدی حسینی، حشمت اله عسگری،
دوره 16، شماره 60 - ( 6-1405 )
چکیده
هدف: این مطالعه به بررسی اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت بر تورم در ایران طی دوره زمانی 2008 تا 2023 میپردازد. هدف اصلی، شناسایی ماهیت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این اثرات و تحلیل پویاییهای تورم با استفاده از روشهای نوین موجک و یادگیری ماشین است.
روش: برای تحلیل روابط غیرخطی و وابسته به مقیاس میان متغیرها، از رگرسیون حداقل مربعات منظمشده با هسته موجک (WKRLS) و علیت کوانتایل ناپارامتریک موجک (WNQC) استفاده شده است. دادهها شامل شاخص تورم، نااطمینانی سیاست اقتصادی (EPU)، نرخ ارز غیررسمی و قیمت نفت به صورت ماهانه است. همچنین آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته کوانتایل موجک (Wavelet-QADF) جهت بررسی مانایی سریهای زمانی به کار گرفته شده است.
یافتهها: نتایج نشان میدهد متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در بیشتر کوانتایلها و مقیاسهای زمانی مانا هستند. بر اساس برآوردهای WKRLS، اثر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم در کوتاهمدت ضعیف، در میانمدت کاهنده اما همچنان معنادار، و در بلندمدت بهصورت غیرخطی و شتابدار افزایشی است. نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر تورم دارد، بهویژه در کوتاهمدت به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات. قیمت نفت نیز در بلندمدت اثر قابلتوجهی بر تورم و نوسانات آن دارد. یافتههای WNQC نشان میدهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی و نرخ ارز در کوانتایلهای پایین و میانی تورم اثر قویتری دارند، در حالی که قیمت نفت عمدتاً در بلندمدت موجب تقویت نوسانات تورم میشود.
نتیجهگیری: یافتهها بر اهمیت ثبات سیاستهای اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز برای مدیریت تورم در ایران تأکید دارند. همچنین، ترکیب روشهای موجک و یادگیری ماشین امکان ارائه تحلیلی جامعتر از پویاییهای تورم را در شرایط مختلف فراهم میکند.
