فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

Mendeley  

Zotero  

Habib Shirafken Lamso H, Gholami A, Ahmadi S M. Identifying the Function of Systematic Risks on the Financial Prosperity of the Insurance Industry over Time. jemr 2023; 14 (52) :139-187
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2301-fa.html

هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی ریسک‌های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه وارد مدل‌های میانگین‌گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین‌گیری بیزین از میان مدل‌های منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی‌تر از بازه کوتاه‌مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ‌تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.